![](http://img.timuw.com/static/timuw/img/ques_detail.png)
问题详情
()是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。
A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.蒙特卡洛模拟法
相关热点: 模拟法 计量法 敏感度
未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
![](http://img.timuw.com/static/timuw/img/search_middle.png)
搜题
![](http://img.timuw.com/static/timuw/img/xqques.png)
相关问题推荐
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。( )
对
错
对
错
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法