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CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法
相关热点： 模拟法
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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要