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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
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A.小于零
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C.大于零
D.等于零
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
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