搜题
问题详情
根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A、增加其久期
B、减少其久期
C、互换不影响久期
D、不确定
相关热点： 支付方
未搜索到的试题可在搜索页快速提交，您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题
相关问题推荐
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
()角度是最全面,在没有特定的目标读者时,建议采用该角度。
A.患者
B.医疗保障支付方
C.卫生体系
D.全社会
经济补偿金是指因（）的原因导致劳动合同解除或终止后，支付方有义务向被支付方（）支付的费用。
A、用人单位，一次性
B、用人单位，分次
C、劳动者，一次性或者分次
资金归集转账费支付方可以打印最近（）的转账费收费凭证。
A、三个月
B、六个月
C、一年
D、一个月
（单选题）根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A增加其久期
B减少其久期
C互换不影响久期
D不确定