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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为二年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表:期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772120天后新的利率期限结构如下表:期限即期利率60天5.7%240天6.2%420天6.5%600天7%对于浮动利率支付方,互换的价值变化是()。A合约价值减少B合约价值增加C不确定D合约价值不变

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在固定利率对股指的互换中,若股指上涨,则固定利率支付方的净现金流将()。


A.增加B.减少C.不变D.不确定
(多选题)关于股票互换的描述,正确的是()。

A不需要交换名义本金

B股票收益的支付方肯定需要支付现金

C计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化

D其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算

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