问题详情
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A、两种证券的投资组合不存在无效集
B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C、最小方差组合是全部投资于A证券
D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
相关热点: 报酬率
未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。
收藏该题
查看答案
搜题