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所罗门兄弟公司相信。在今后的三年中,市场波动性将达每年20%。三年期的实值看涨期权和看跌期权在市场指数中以22%的隐含波动性出售。所罗门兄弟公司该怎样建立一种期权资产组合。以便公司可在市场不是牛市或者熊市的情况下,仍然能够利用他们的波动性信念投机?利用所罗门公司对波动性的估计。三年期实值期权的N(d1)=0.6。
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[判断题]通常,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低。()
下列关于激进融资策略和保守融资策略的说法中,正确的有( )。
A、激进融资策略中,波动性流动资产小于临时性流动负债
B、激进融资策略中,波动性流动资产大于临时性流动负债
C、保守融资策略中,波动性流动资产大于临时性流动负债
D、保守融资策略中,波动性流动资产小于临时性流动负债
某分析师正在对一组项目进行评估,该分析师对每一个项目的持续时间及其现金流波动性进行分析,并对他们进行排序,下面哪项什么情况息味着会增加风险?()
A、持续时间增加及其波动性降低
B、持续时间增加及其波动性增加
C、持续时间降低及其波动性增加
D、持续时间降低及其波动性降低
以下关于投资连结保险与万能保险账单价值计算方式的描述,正确的是()。A:投资连结保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,存在平滑机制,收益波动性不大
B:万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,存在平滑机制,收益波动性不大
C:投资连结保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,不存在平滑机制,收益波动性大
D:万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,不存在平滑机制,收益波动性大
B:万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,存在平滑机制,收益波动性不大
C:投资连结保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,不存在平滑机制,收益波动性大
D:万能保险的账户价值由投资单位数和单位价格确定,不存在平滑机制,收益波动性大
如果某证券组合的基准为1.0,而其中某股票的β值为0.90,表明()
A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10