已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求：(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率。(2)分别计算甲、乙股票的β值。(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数。(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

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