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关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算
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关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。
A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
下列哪项不属于模拟法的优点()。
A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题
B模拟法不受现实世界的干扰
C模拟法产生问题的最优解决方案
D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法
A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法
关于常用的VAR结算方法——历史模拟法,以下表述正确的是( )。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算