证券的预期报酬率为标准差为证券的预期报酬率为标准差为投资于两种证券组合的机会集是一条曲线有效边界与机会集重合以下结论中正确的有

• A最小方差组合是全部投资于A证券
• B最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
• C两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
• D可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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